Document

Trendfollowing
methodiek
Emiel van Maris
Emiel van Maris
 35 jaar actief in de financiële markten
 1e belegging call opties AH (1981)
 Dealingroom banken/ Optieshandelshuis/ Verzekeraar
afgelopen 10j. als Zelfst. interim manager Treasury,
Adviseur Woningcorporatie.
 Trendfollower, 2010
 Trendcorp Signaalservice, 2014
De presentatie omvat:






De mind-set van een trendfollower
De methodiek
Hoe bepaal je de trend
Wanneer verandert de trend
Het risicomanagement
Bottom line
Index AEX +10,01%
12.00%
2012
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
10,01%
Index AEX -15%
-15% tot -10%
-10% tot -5%
-5% tot 0%
Index AEX -15%
De Trendfollower +15%
In welke loterij speelt u mee?
inleg €10,=
 A 20% kans op € 100,=
of
 B 60% kans op € 20,=
Afweging
Kans op winst
en
Beloning
Voorkom verliezen ! (1)
A. +10% +10% +15% +5% = +40%
B. +15% -20% +30% +15% = +40%
Voorkom verliezen ! (2)
A. +10% +10% +15% +5% = +40%
100
110
121
139,15
= 146,1
B. +15% -20% +30% +15% = +40%
100
115
92
119,6
= 137,5
Mindset







Horizon 1 jaar
Niet voorspellen / maar volgen (Follow)
Kleine verliezen zijn “part of the game”
Geen zeperds
Stap voor stap rendement maken
Risk / Reward ratio
Hit Ratio
De methodiek
 Actieve beleggingsmethode.
=
 Koop in een opgaande markt.
 Verkoop in een neergaande markt.
 Geen positie in een trend neutrale markt.
+
 Degelijk risicomangement methodiek.
Eerst onderscheiden wij de Trend
 Positief
 Neutraal
 Negatief
 Korte termijn
 Lange termijn
Trend ?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Follow the Trend !!!
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Higher Highs + Higher Lows = UP
Follow the Trend !!!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Lower Highs + Lower Lows = Down
Change of the Trend
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Risicomanagement
 Alléén posities innemen in de richting van de trend!
(zowel de korte - als de lange termijn)
 Hoodsom verdelen in 4 tranches.
 Vooraf bepalen op welke niveau je de positie aangaat MAAR
vooral ook op welk niveau je uitstapt. (S/L)
 Altijd een stop-loss meegeven !
 Op 1 enkele positie mag je nooit meer dan 1 % van je
handelskapitaal kunnen verliezen.
Transactie ?
Mogelijke uitkomsten





Grote winst
Kleine winst
Break-even
Klein verlies
Groot verlies ( ZEPERD !)
400
100
0
-100
-100
300
 No Disasters
Bepaal zelf uw resultaat ! (1)
Bepaal zelf uw resultaat ! (2)
Slechts 2 knoppen
Hit-ratio
Gemiddelde winst / gemiddelde verlies
Uw resultaat !
=
Winsten minus Verliezen
(TRw X gem. winst) – (TRv X gem. verlies)
Hit ratio & gem. Winst/Verlies
Succesvol beleggen
is
hard werken
TRENDFOLLOWING
Follow the TREND!
x
ondersteunende slides
 Hoofdpunten beleggingsmethodiek Trendcorp
 Resultaten 2014 Trendcorp
 Toepassing trendfollowing
 Toegevoegde waarde Trendcorp
 Effect halvering verliezen
 Voorbeeld - Acties  Voorbeeld - Posities&analyse -
Onze beleggingsmethodiek voorkomt zeperds !
 Hoofdsombescherming
 Beperkt risicoprofiel
 Heldere systematiek
 Goede rendementen
 Zeer betaalbaar
Resultaten 2014
Toepassing Trendfollowing
 Beleggingsmethodiek + risicomanagement vaststellen
 Keuze markten / aandelen / valuta / fin.product maken
 Dagelijks analyseren en trends vaststellen
 Dagelijks monitoren en bijstellen trends indien nodig
 Vaststellen van instap en stop-loss niveau’s
 Uitvoeren van bevindingen
Toegevoegde waarde Trendcorp






Dagelijke analyse en updates van de markten
Short- en Longterm trendmonitor per individueel product
Prudent en dynamisch risicomanagement (voorkomt zepers)
Expliciete in-en uitstapniveau’s
Heldere systematiek
Actief beleggen kost U slechts 10 minuten per dag
Effect halvering verliezen.
TRENDFOLLOWING
Trendcorp
www.trendcorp.nl - 020 4820180 - [email protected]
TRENDFOLLOWING
Posities en Analyse
Trendcorp
www.trendcorp.nl - 020 4820180 - [email protected]