RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities

RobecoSAM Quant Sustainable
Global Equities
Het fonds RobecoSAMQuant Sustainable Global Equities belegt duurzaam in
wereldwijde aandelenmarkten zonder daarbij te veel af te wijken van de betreffende
index. Dit wordt gedaan door de scores van:
1. de Corporate Sustainability Assessment (duurzaamheidsscores)van RobecoSAM te
combineren met
2. het kwantitatieve aandelenselectiemodel van Robeco, dat werkt met
3. het portefeuilleconstructie algoritme (wiskundig model)
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities
Our Methodology
in het kort
• Portefeuilleconstructie op basis van RobecoSAM’s duurzaamheidsonderzoek en het kwantitatieve
aandelenselectiemodel van Robeco
• Geminimaliseerde ‘tracking error ‘(= toegestane afwijking) ten opzichte van de benchmark
(=index)
• Streeft naar marktrendementen met een hogere score qua duurzaam ondernemen dan de
benchmark
• Lage vergoeding
• Ervaren managementteam op basis van 20 jaar leiderschap op het gebied van duurzaamheid en
kwantitatief beleggen
1. Duurzaamheidsscore
De duurzaamheidsscores vormen het eerste gedeelte van het proces. RobecoSAM krijgt financieel
relevante informatie binnen van ongeveer 2.500 bedrijven door middel van een jaarlijkse Corporate
Sustainability Assessment. De bedrijven krijgen een score tussen de 0 en 100 voor verschillende
aspecten op het gebied van milieu (E), sociaal (S) en corporate governance (G). Vervolgens worden
ze gerangschikt ten opzichte van andere bedrijven in hun sector.
Stap 1
RobecoSAM’s Duurzaamheidsfactoren
Stap 2
+ Robeco’s kwantitatieve factoren
Stap 3
Portefeuilleconstructie
20%
Quant
Robeco
80%
Sustainability
RobecoSAM
2. Kwantitatieve aandelenselectie
Het tweede gedeelte van het proces is Robeco’s aandelenselectiemodel. De ‘Quantitative Ranking
(QR)’ rangschikt aandelen volgens de criteria: waardering, verantwoord management en sentiment
om te profiteren van over- en onderreacties en te optimistisch beheer. Het QR-model wordt gebruikt
om het risico-rendementsprofiel te optimaliseren. Tegelijkertijd wordt het relatieve risico (tracking
error*) onder controle gehouden en de duurzaamheidskenmerken intact gelaten.
3. Portefeuilleconstructie
De portefeuilles worden opgebouwd op basis van de rangschikkingen van RobecoSAM’s
duurzaamheidsscores en Robeco’s Quantitative Ranking-model. Het algoritme voor
portefeuilleconstructie wordt hiervoor gebruikt. Daarbij worden limieten toegepast voor regio’s,
landen, sectoren, bèta** en omzet. De duurzaamheidsfactoren zijn goed voor 80% van de
portefeuille en de kwantitatieve factoren voor 20% van de portefeuille.
* tracking error: de toegestane mate van afwijking
ten opzichte van de index
**bèta: de beweeglijkheid van het fonds ten
opzichte van de markt
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities
Kenmerken
Fondsnaam
Categorie
Fondsmanager
Benchmark
Valuta
Beheervergoeding
Service fee
Oprichtingsdatum
Juridische structuur
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkering
ISIN-code
Dit fonds is geschikt voor
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities
Aandelen Peter Ferket
MSCI World (Net Return) (EUR)
EUR
0,30% (I EUR), 0,60% (D EUR), 0,40% (F EUR)
0,08% (I EUR), 0,12 % (D EUR), 0,12% (F EUR)
27 februari 2014 (I EUR)
12 december 2014 (D EUR en F EUR)
Luxemburg SICAV
Ja Accumulatie
LU1036586912 (I EUR)
Wordt t.z.t bekend gemaakt (D EUR)
Wordt t.z.t bekend gemaakt (F EUR)
Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. (handelsregister nummer 24123167) heeft een
vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te
verkrijgen via www.robeco.nl.
• Beleggers die duurzaam willen beleggen
• Beleggers die exposure willen naar de
wereldwijde aandelenmarkt
• Beleggers met een beleggingshorizon van
minimaal 5 jaar.