Fortis Umbrella Fund II NV Fortis All In Fund_EUR

Fortis Investments
Fortis Umbrella Fund II N.V.
September 2009
Fortis All In Fund
Beleggingsstrategie
FONDSBEHEERDER
MARTIJN VAN HERK
Met beleggen in aandelen kunt u interessante rendementen behalen. Maar na tijden van gestage waardestijgingen,
volgt soms een scherpe daling. We zien echter niet vaak dat de verschillende beleggingscategorieën, zoals
aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten tegelijk in waarde stijgen of dalen. Het Fortis All In Fund maakt
van dit gegeven gebruik om al te grote waardeschommelingen te voorkomen. Zo combineert het fonds een
gunstige rendementsverwachting met een gematigd risico. Het Fortis All In Fund belegt direct of indirect (via
beleggingsfondsen) internationaal in aandelen, obligaties, onroerendgoedfondsen en liquiditeiten. De verhoudingen
tussen deze categorieën worden regelmatig aangepast aan de economische ontwikkelingen. Dit is om een zo
hoog mogelijke totaalopbrengst te realiseren, met behoud van het gematigd defensieve karakter.
Evolutie in EUR (30/09/2009)
Fortis Umbrella Fund II N.V. Fortis All In Fund
basis 100
Benchmark: 55% Bond + 20% Equity + 10% Real Estate + 15% Cash Euro
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
30/09/04
30/09/05
30/09/06
30/09/07
30/09/08
30/09/09
Bron: Fortis Investments (voor
taksen & kosten)
Technische kenmerken
Uitkering
Eerste NIW
Beheercommissie
Uitgiftevergoeding
Terugkoopvergoeding
Administratief agent
Bewaarder
Beheermaatschappij
Eerste NIWSeptember
1987
1.25%
Uitgiftever0.50% max
Terugkoopvergoe0.00%
Fastnet Netherlands N.V.
BewaarBgl
Fortis Investments
NIW (30/09/2009)
Hoogste NIW (12 maand)
Laagste NIW (12 maand)
Berekening
ISIN code
50.42 EUR
50.52 EUR
45.47 EUR
Dagelijks
NL0006477903
AMAF NA
Beheerd vermogen (mln) in EUR 578.20 op 30/09/2009
Risico Indicatoren (36 maanden)
Volatiliteit Fonds
5.66%
Information ratio
Volatiliteit Benchmark
6.66%
Jensen's Alpha
Tracking Error
3.08%
Sharpe Ratio
Risicovrije Rente
3.39%
Beta
- 1.16
- 4.26%
- 1.13
0.75
Fortis Investments
Fortis Umbrella Fund II N.V.
September 2009
Fortis All In Fund
Samenstelling van de portefeuille (30/09/2009)
Voornaamste posities obligaties
0
1
2
3
4
5
6
Voornaamste posities aandelen
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Spreiding per activaklasse
0
10
20
30
40
50
France Govt Bond 4.00 251013
Italy Govt Bond 4.50 01022020
Italy Btps 4.25 010813
Buoni Pol Del Tes 3.75 010211
Netherland Govt Bond 2.75 150115
Deutschland Govt Bond 5.625 040128
Deutschland Govt Bond 3.5 080411
Deutschland Govt Bond 4.25 040717
Belgium 4.25 02 280914 (Olo 43)
Deutschland Govt Bond 4.00 040137
5.77
2.28
2.24
2.05
1.99
1.88
1.80
1.80
1.71
1.70
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Ishares Msci Emerging Market
Sun Hung Kai Properties
Hsbc
Westfield Group
Total
Unibail-Rodamco
Mitsubishi Estate
Banco Santander
Mitsui Fudosan
Telefonica
0.63
0.63
0.52
0.52
0.49
0.46
0.41
0.40
0.39
0.38
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
51.35
29.66
17.40
1.59
%
%
%
%
Obligaties
Aandelen
Liquiditeiten
Vastgoed
60
Spreiding per regio
Euro
Noord-Amerika
Europa ex-Euro
Opkomende landen
Japan
Overige
71.15 %
12.65 %
7.47 %
6.49 %
1.92 %
0.32 %
Belangrijkste aankopen
Buoni Pol Del Tes 3.75 010211
Netherland Govt Bond 2.75 150115
Deutschland Govt Bond 5.625 040128
Fortis Global High Income Eq Fund
Fortis Global Prop Sec Fd
2.04 %
1.95 %
1.34 %
1.15 %
1.01 %
Belangrijkste verkopen
Deutschland Govt Bond 4.25 040717
Netherland Govt Bond 4.25 150713
France Govt Bond 3.75 250417
Fortis Global High Income Eq Fund
Buoni Poliennali Del 3 010312
5.83 %
1.97 %
1.66 %
1.24 %
1.09 %
Bron: Fortis Investments
Rendementen in EUR (30/09/2009)
1 maand
3 maand
YTD
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Portefeuille (Voor de periode)
1.57 %
6.62 %
6.77 %
2.24 %
- 8.70 %
- 0.03 %
Benchmark (Voor de periode)
1.49 %
7.34 %
9.86 %
4.64 %
1.75 %
19.68 %
Portefeuille (Op jaarbasis)
-
-
-
2.24 %
- 2.99 %
- 0.01 %
Benchmark (Op jaarbasis)
-
-
-
4.64 %
0.58 %
3.66 %
2008
2007
2006
2005
2004
Portefeuille (Jaarlijks)
- 9.29 %
- 7.45 %
0.47 %
8.03 %
3.14 %
Benchmark (Jaarlijks)
- 7.69 %
- 1.47 %
4.72 %
11.12 %
8.65 %
Portefeuille (Van september tot september)
2.24 %
- 7.82 %
- 3.12 %
0.53 %
8.91 %
Benchmark (Van september tot september)
4.64 %
- 4.70 %
2.03 %
4.41 %
12.66 %
Bron: Fortis Investments (voor taksen & kosten)
Het fonds heeft als beleggingsinstelling een registratie van de
Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 17 van de Wet op
het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
Een belegging in Fortis Umbrella Fund II N.V. Fortis All In Fund is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico's die inherent zijn aan het beleggen in
roerende waarden. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegde
kapitaal niet recupereren.
Compartiment van Fortis Umbrella Fund II N.V. Nederlands beleggingsfonds geregistreerd voor verkoop in
EEN WERELDWIJDE VOETAFDRUK
EUROPA: België • Duitsland • Frankrijk • Griekenland • Italië • Luxemburg • Nederland • Oostenrijk • Polen • Spain • Verenigd Koninkrijk • Zwitserland • NOORD-en
LATIJNS-AMERICA: Argentinië • Brazilië • Canada • Verenigde Staten • AZIË, MIDDEN-OOSTEN, AFRICA en TURKIJE: Australië • China • Hong Kong • India •
Indonesië • Japan • Singapore • Taiwan • Turkije • Verenigde Arabische Emiraten • Zuid Korea • NOORDSE LANDEN, RUSLAND, and GOS: Denemarken • Finland •
Kazachstan • Noorwegen • Rusland • Zweden
De adressen van de kantoren zijn opgenomen in de rubriek 'contact' van www.fortisinvestments.com
* Fortis Investments is de handelsnaam voor alle entiteiten binnen
de groep Fortis Investment Management. Dit document is
uitgegeven door Fortis Investment Management Belgium N.V./S.A.
(adres: Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel, België, RPM/RPR 0882
221 433).
[email protected]
www.fortisinvestments.com