Master Wiskunde: richting Financiële Wiskunde

Master Wiskunde:
richting Financiële Wiskunde
Universiteit Antwerpen
Faculteit Wetenschappen
Departement Wiskunde-Informatica
1/8
Inhoud
Financiële Wiskunde
Programma Financiële Wiskunde
Verdere informatie
2/8
Financiële en Toegepaste Wiskunde
I
In de industriële en wetenschappelijke wereld worden steeds
complexere wiskundige modellen gebruikt voor het beschrijven
van processen.
I
Modellen zijn o.a. gebaseerd op partiële en stochastische
differentiaalvergelijkingen.
Voorbeelden
I
I
I
I
I
I
Financiële wereld (banken, verzekeringen): Opties, hypotheken
Biotechnologie: Simulatie microbiële elektriciteit
Beeldverwerkingindustrie: Inverse problemen
Farmaceutische industrie: Modelleren geneesmiddelentransport
doorheen het lichaam
Er is grote vraag naar goede toegepast wiskundigen voor het
ontwerpen, analyseren en simuleren van deze modellen.
3/8
Voorbeeld
Een call-optie geeft de houder het recht om op een vooraf bepaald
moment in de toekomst tegen een vooraf bepaalde prijs een zeker
goed te kopen, bijv. aandelen, valuta, grondstoffen, energie, ...
Opties worden vaak gebruikt als verzekering.
Black–Scholes vergelijking (1973) voor de prijs C van een call-optie:
1 2 2
2 σ s Css (s, t)
Ct (s, t)
=
C(s, 0)
= max(s − K , 0)
+ rsCs (s, t) − rC(s, t)
(s > 0, t > 0),
(s ≥ 0)
met
s : prijs van het goed
t : tijd tot aflopen optie
K : uitoefenprijs
r : rente
σ : volatiliteit
4/8
Call-optie prijzen voor K = 70, r = 0.03, σ = 0.25:
5/8
Programma Financiële Wiskunde
I
Interdisciplinair programma
I
Cursussen uit:
I
I
I
I
I
I
I
Numerieke wiskunde
Kanstheorie en statistiek
Analyse
Economie
Fysica
Informatica
Professoren van de Faculteit Toegepaste Economische
Wetenschappen en gastprofessoren uit het bedrijfsleven
geven verschillende cursussen in deze richting.
6/8
I
Samenwerking UA–VUB: mogelijkheid cursussen op beide
universiteiten te volgen (geldt voor hele master Wiskunde).
I
Ruime mogelijkheden om je te specialiseren in de financiële
wiskunde, numerieke wiskunde, kanstheorie of statistiek.
I
Goede contacten in de financiële wereld, oa. KBC, Vanbreda,
MathFinance, Banco Santander, Bank of America, ...
I
Maar ook met andere industrieën: Atlas Copco, Intel, Janssen,
...
I
Volledig programma in de masterbrochure Wiskunde en
op www.uantwerpen.be.
7/8
Verdere informatie
Voorkennis
I Academische bachelor Wiskunde
I Kennis van economie is niet vereist
Toekomstmogelijkheden na de master
I Jobs in financiële wereld
I Jobs bij high-tech bedrijven
I Jobs bij farmaceutische bedrijven
I Jobs bij overheid
I Doctoraatsopleiding
Contactpersoon
I Prof. Karel in ’t Hout
Dept. Wiskunde-Informatica
Universiteit Antwerpen
Email: [email protected]
Web: www.win.ua.ac.be/~kihout
Telefoon: 03 265 3889
8/8